Как и во многих других статистических данных о рисках, чем выше коэффициент Calmar, тем лучше, если значение выше 0,50 считается хорошим. Соотношение Calmar от 3,0 до 5,0 – это действительно хорошо.
Какое хорошее значение коэффициента Сортино?
Как правило, соотношение Сортино 2 и выше считается идеальным. Таким образом, ставка 0,392 для этой инвестиции неприемлема.
Как вы интерпретируете соотношение Calmar?
Коэффициент Calmar измеряет доходность фонда с поправкой на риск. Более высокий коэффициент Calmar указывает на то, что доходность фонда не подвержена риску больших просадок. С другой стороны, более низкий коэффициент Calmar предполагает, что риск просадки выше.
Что такое хороший RoMaD?
На практике инвесторы хотят видеть максимальные просадки, равные половине годовой доходности портфеля или меньше Это означает, что если максимальная просадка составляет 10% за определенный период, инвесторы хотят доходность 20% (RoMaD=2). Таким образом, чем больше просадка фонда, тем выше ожидаемая доходность.
Как вы рассчитываете коэффициент фунта стерлингов?
Коэффициент стерлингов равен средней годовой норме доходности за последние три календарных года, деленной на среднюю максимальную годовую просадку в каждый из этих трех лет плюс 10%.
