Определение, данное в этой статье, является наиболее общим и включает в себя все распределения, охватываемые альтернативными определениями, а также такие распределения, как логарифмически-нормальные, которые обладают всеми своими моментами силы, но которые обычно считаются быть хвостатым
Является ли распределение Burr тяжелым хвостом?
рисунок 2a и рисунок 2b также показывают, что распределение Берра имеет перекос вправо и функцию плотности вероятности с тяжелым хвостом.
У какого дистрибутива самый тяжелый хвост?
Синяя кривая относится к распределению Gamma(3) с такой же дисперсией. В конце концов, синяя кривая всегда превышает красную кривую, показывая, что это Гамма-распределение имеет более тяжелый хвост, чем это распределение Пуассона.
Как определить, является ли распределение тяжелым хвостом?
Распределение с тяжелым хвостом имеет хвост, который тяжелее, чем экспоненциальное распределение (Bryson, 1974). Другими словами, распределение с тяжелыми хвостами стремится к нулю медленнее, чем распределение с экспоненциальными хвостами; под кривой PDF будет больше объема.
Является ли нормальное распределение тяжелым хвостом?
В распределениях вероятностей распределения с тяжелыми хвостами - это те, чьи хвосты не ограничены экспоненциально В отличие от колоколообразной кривой с "нормальным распределением", распределения с тяжелыми хвостами приближаются к нулю медленнее и могут иметь выбросы с очень высокими значениями.
