Бета-значение равно 1,0 Акции с бета-коэффициентом 1,0 имеют систематический риск. Тем не менее, расчет бета не может обнаружить какой-либо несистематический риск.
Является ли бета систематический или несистематический риск?
Бета - это стандартная САРМ-мера систематического риска Она измеряет тенденцию доходности ценной бумаги двигаться параллельно с доходностью фондового рынка в целом. Один из способов представить бета-версию как меру волатильности ценной бумаги по отношению к волатильности рынка.
О каком типе риска может рассказать бета?
Бета и систематический риск
Бета – это мера волатильности акции по отношению к рынку. По сути, он измеряет относительную подверженность риску владения определенной акцией или сектором по отношению к рынку.
Что представляет собой риск β?
Бета - это мера волатильности акции по отношению к рынку в целом … Если акция движется меньше, чем рынок, бета акции меньше 1,0. Предполагается, что акции с высоким коэффициентом бета более рискованны, но обеспечивают более высокий потенциал доходности; акции с низким коэффициентом бета представляют меньший риск, но и более низкую доходность.
Измеряет ли бета все виды риска?
Обычно используется как как мера систематического риска, так и мера производительности Рынок описывается как имеющий бета, равную 1. Бета для акций описывает, насколько акции цена движется по сравнению с рынком. Если бета акции выше 1, она более волатильна, чем рынок в целом.
